银行业从业资格《风险管理》：商业银行风险与资本
每日一练(2016.11.23)
一、单项选择题（每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1.根据我国银监会制定的《商业银行风险监管核心指标》，其中流动性缺口率的定义为__。 A．30天内到期的流动性资产减去30天内到期的流动性负债的差额 B．60天内到期的流动性资产减去60天内到期的流动性负债的差额 C．90天内到期的流动性资产减去90天内到期的流动性负债的差额 D．120天内到期的流动性资产减去120天内到期的流动性负债的差额
2.货币型理财产品的主要投资对象是__。 A．国债
B．AAA级企业债 C．银行票据 D．债券回购 E．房地产
3.某商业银行资产总额为300亿元，风险加权资产总额为200亿元，资产风险敞口为230亿元，预期损失为4亿元，则该商业银行的预期损失率为__。 A．1.33% B．1.74% C．2.00% D．3.08%
4.贷款风险的预警信号系统中有关经营状况的信号的是__。 A．关系到企业生产能力的某一客户的订货变化无常 B．长期债务大量增加 C．资本与债务的比例低
D．相对于销售额(利润)而言，总资产增加过快 E．投机于存货，使存货超出正常水平
5. 根据非预期损失占比，商业银行应当分配给关注类贷款的经济资本为__亿元。 A．9 B．18 C．15 D．12
6. 负债和分红的变化引起的借款需求包括__。 A．长期销售增长
B．商业信用的减少和改变 C．债务重构 D．红利的变化 E．非预期性支出
7. __是目前国际间最重要和最常用的市场基准利率。 A．纽约银行同业拆放利率 B．伦敦银行同业拆放利率 C．东京银行同业拆放利率 D．巴黎银行同业拆放利率
8. 贷款承诺不同于贷款意向书，其特点是__。 A．借贷双方就贷款的主要条件已经达成一致 B．表明该文件为要约邀请 C．这是一项书面承诺 D．具有法律效力
E．银行可以不受意向书任何内容的约束
9. 在《商业银行风险监管核心指标》中，超额备付金比率为在央行的超额准备加库存现金与各项存款总额之比，不得低于__。 A．1% B．1.5% C．2% D．2.5%
10. 保证合同不能为__。 A．书面形式 B．口头形式 C．信函、传真
D．主合同中的担保条款
11. 下列关于还款能力分析的说法中正确的是__。
A．评估借款人偿还能力的一个重要的方式就是对借款人进行财务分析，借款人的偿债能力与其营利能力、营运能力、资本结构和现金净流量等密切相关 B．贷款风险分类最核心的内容就是款项是否充足
C．现金流量是偿还贷款的主要还款来源，还款能力的主要标志就是借款人的现金流量是否充足
D．通过财务报表和数据的分析与预测，可以考查借款人过去和现在的收入水平、资产状况及其构成、所有者权益状况及其构成、偿债能力等
E．分析借款人现金流量是否充足，其主要目的是分析借款人经营活动产生的现金流量是否足以偿还贷款本息
12. 根据对商业银行内部评级法依赖程度的不同，内部评级法分为初级法和高级法两种。对于非零售暴露，两种评级法都必须估计的风险因素是__。 A．违约概率 B．违约损失率 C．违约风险暴露 D．期限
13. 银行业从业人员对所在机构忠于职守的内容不包括__。 A．自觉遵守所在机构的各种规章制度 B．保护所在机构的商业秘密、知识产权 C．为所在机构招揽更多的客户
D．自觉维护所在机构的形象和声誉
14. 对于企业管理水平的分析，主要包括__。 A．管理人员的业务素质 B．机构的设置及合理性
C．经营管理方面的主要业绩 D．企业的劳动力结构和层次 E．已实施投资项目的管理情况
15. 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为__。 A．两平期权 B．欧式期权 C．虚值期权 D．实值期权
16. 《巴塞尔新资本协议》的信用风险评级标准法要求对于缺乏外部评级的公司类债权统一给予__的风险权重。 A．100% B．80% C．75% D．50%
17. 在贷款质押业务的风险中，最主要的风险因素是__。 A．虚假质押风险 B．司法风险 C．汇率风险 D．操作风险
18. 下列各项违反了“勤勉尽职”的要求的是__。
A．某负责个人理财业务的从业人员不了解金融市场的相关知识 B．某从业人员将客户的电话号码私自外泄 C．某从业人员在工作中常打私人电话
D．某从业人员为扩大理财产品市场份额而进行商业贿赂
19. 国际收支平衡表“资本项目”是指因资本输出和输入而产生的资产与负债的增减项目。如下项目中属于资本与金融项目的有__。 A．直接投资 B．各类贷款 C．劳务收支 D．单方面转移 E．资本转移
20. 《巴塞尔新资本协议》的新增内容包括__。 A．引入计量信用风险的内部评级法
B．在资本充足率的计算公式中全面反映了信用风险 C．提出了监管部门监督检查和市场约束的新规定
D．将资本充足率作为保证银行稳健经营、安全运行的核心指标 E．对商业银行使用敏感性高的资本计量方法规定了许多条件
21. 开放式基金的交易价格主要取决于__。 A．基金总资产 B．供求关系 C．基金净资产 D．基金负债
22. 若2007年末银行的贷款总额为14000亿元，则其中不良贷款有__亿元。(注意，正常类贷款中有部分转为关注类贷款) A．4100 B．4500
C．3200 D．3000
23. 商业银行按照区域对公司信贷客户市场进行细分，主要考虑的因素有__。 A．所在地区的市场密度 B．交通便利程度 C．整体教育水平 D．经济发达程度 E．文化风俗
24. __是指双方约定在未来的某一确定时间，按确定的价格买卖一定数量的某种资产的合约。 A．掉期合约 B．远期合约 C．期货合约 D．期权合约
25. 如果期权的持有者立即行使期权时有正的现金流量，则称为__。 A．两平期权 B．欧式期权 C．虚值期权 D．实值期权